Phái bộ Trung Quốc của Trương Khiên đến chỗ người Nguyệt Chi vào năm 126 TCN, động Mộ Cao, bích họa khoảng những năm 618-712

Một phái bộ Trung Quốc, do Trương Khiên chỉ huy đã đến nơi ở của người Nguyệt Chi vào năm 126 TCN, với mục đích tìm kiếm một liên minh với người Nguyệt Chi để chống lại mối đe dọa từ người Hung Nô ở phía bắc. Mặc dù đề nghị lập liên minh đã bị con trai của vị vua Nguyệt Chi (bị giết trước kia) từ chối, ông này mong muốn duy trì hòa bình tại Transoxiana hơn là trả thù, nhưng Trương Khiên đã lập được bản báo cáo chi tiết (được ghi nhận trong Sử Ký), tạo điều kiện cho người ta hiểu rõ hơn tình hình ở Trung Á vào thời gian đó.

Trương Khiên, người đã lưu lại Nguyệt Chi và Đại Hạ trong một năm, thuật lại rằng "Đại Nguyệt Chi sống cách Đại Uyên (Fergana) khoảng 2.000 hoặc 3.000 lý (1.000-1.500 km) về phía tây, về phía bắc của sông Gui (Oxus). Họ có biên giới phía nam với Đại Hạ (Bactria), về phía tây với An Tức (Parthia), và về phía bắc với Khang Cư (Hazrat-e Turkestan - thuộc trung Jaxartes). Họ là các bộ lạc du cư, đi từ nơi này tới nơi khác thành đoàn, và tập quán của họ là tương tự như của người Hung Nô. Họ có khoảng 100.000 hay 200.000 cung thủ"[3].

Mặc dù họ vẫn luôn ở phía bắc sông Oxus, nhưng dường như họ đã có được sự phục tùng từ phía Vương quốc Hy Lạp-Bactria ở phía nam sông Oxus. Người Nguyệt Chi tổ chức thành 5 bộ lạc chính, mỗi bộ lạc do một yabgu đứng đầu, và được người Trung Quốc gọi là Hưu Mật (休密) ở Tây Wakhān và Zibak, Quý Sương (貴霜) ở Badakhshan và các lãnh thổ cận kề ven sông Oxus, Song Mĩ (雙靡) trong khu vực Shughnan, Hật Đốn (肸頓) trong khu vực Balk, và Đô Mật (都密) trong khu vực Termez[4].

Miêu tả về vương quốc Đại Hạ (Hy Lạp-Bactria) của Trương Khiên sau khi vương quốc này bị người Nguyệt Chi xâm chiếm:

"Đại Hạ nằm cách Đại Uyên trên 2.000 lý về phía tây nam, phía nam sông Gui (Oxus). Người dân quốc gia này canh tác đất và có các thành phố và nhà cửa. Tập quán của họ là tương tự như của Đại Uyên. Họ không có người cai trị vĩ đại mà chỉ có các thủ lĩnh nhỏ cai quản các thành phố khác nhau. Người dân là kém cỏi trong việc sử dụng vũ khí và sợ đánh trận, nhưng họ lại thông minh trong buôn bán. Sau khi người Đại Nguyệt Chi chuyển về phía tây và tấn công các vùng đất, thì toàn bộ quốc gia này nằm dưới sự thống trị của họ. Dân số của nước này khá lớn, ước khoảng 1.000.000 hoặc hơn. Kinh đô của họ là thành phố Lanshi (Bactra) và có chợ mà ở đó mọi thứ hàng hóa được mua và bán". ("Sử Ký", Tư Mã Thiên, phần về Trương Khiên)

Trong phân tích sâu hơn nữa về các đặc điểm tự nhiên và văn hóa của Trung Á mà ông đã ghé thăm năm 126 TCN, Trương Khiên thông báo rằng "mặc dù các quốc gia từ Đại Uyên về phía tây tới An Tức (Parthia), nói các thứ tiếng khác nhau, nhưng tập quán của họ nói chung lại khá tương đồng và các ngôn ngữ của họ lại có thể hiểu được nhau. Những người đàn ông có hai mắt sâu hoắm và có nhiều râu và lông"[3].